Nota sui mercati del 28 febbraio 2011

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cordiali saluti

Posizioni valide per lunedì 28 febbraio 2011

attenzione perchè ci sono importanti novità
Copernico ci fa uscire dall'investimento correlato con l'oro e ci fa uscire dall'investimento in obbligazionari mondiali corporate. Il NAV di uscita è quello di lunedì sera. Il movimento va effettuato sulle piattaforme che lavorano in tempo T se si inserisce lo switch entro la mattinata.
Cordiali saluti

Riepilogo Rendimenti al 25 febbraio 2011

i portafogli suggeriti da Copernico Trading System presentano in settimana i seguenti risultati:
Perdono rispetto ad una strategia compra e tieni su ENI di 1,28% in quanto Copernico ci ha fatto uscire al prezzo di giovedì facendoci perdere la coda di rimbalzo di venerdì. Vedremo nei giorni a venire le indicazioni che ci fornisce
Restano praticamente identici le altre grandezze in quanto non ci sono stati movimenti in settimana.
Perde leggermente il portafoglio 100% azionario da inzio anno
Sono tutti abbondantemente vincenti a 3 anni.

Posizioni valide per venerdì 25 febbraio 2011

Chi come noi avesse seguito le istruzioni di Copernico Trading System (CTS) sarebbe uscito dall'ENI al prezzo UFFICIALE di ieri pari a 17,3073. Vedremo a che prezzo ci farà rientrare. Ricordo che ogni 2 settimane pubblichiamo il riepilogo delle performance. A chi ci scrive che il prezzo ufficiale e un po' "virtuale" spieghiamo che purtroppo è quello che viene pubblicato dalle serie storiche disponibili in automatico, tipo EXACT o Morningstar. Noi consigliamo sempre di operare in asta di chiusura. A volte, come in questo caso si è sfortunati e si chiude un po' sotto il prezzo ufficiale, altre si è fortunati e si chiude sopra. Nel lungo periodo le due componenti dovrebbero compensarsi. Stiamo comunque valutando altri servizi di fornitura ad estrapolazione automatica dei dati al fine di riuscire a fornirvi il segnale appositamente sul prezzo di chiusura. Vi terremo informati
Cordiali saluti

cordiali saluti

Posizioni valide per giovedì 24 febbraio 2011

Come si può vedere Copernico ci dice di uscire da ENI in asta di chiusura di questa sera.
Cordiali saluti

posizioni valide per mercoledì 23 febbraio 2011

chi avesse eseguito lunedì l'imput di entrare in BlackRock BGF Global Dynamic Equity E2 Cap. (EUR) sarebbe entrato con il nav di ieri sera che è 9,22
Curiosamente su ENI Copernico (che è il nome della rete neurale) continua a dare segnale long. Vedremo...
buona giornata a tutti

posizioni valide per martedì 22 febbraio 2011

Posizioni valide per lunedì 21 febbraio 2011

Entrare nel BlackRock BGF Global Dynamic Equity E2 Cap. (EUR). Di fatto siamo long su tutte le posizioni. Ricordo inoltre che essere long sull'eurusd vuol dire comprare dollari (essere lunghi sul dollaro). Quando comparirà short, bisogna vendere dollari e stare in euro in attesa del segnale long.

posizioni per venerdì 18 febbraio 2011

posizioni valide per giovedì 17 febbraio

posizioni per mercoledì 16 febbraio

Posizione per martedì 15 febbraio

Posizioni per lunedì 15 Febbario

Si ritorna dentro il corporate. Sostanzialmente uscita e entrata avvengono allo stesso prezzo circa. Si tratta di falsi segnali che le reti offrono in occasione di lateralizzazioni molto strette che ci obbligano a fare movimenti di fatto ininfluenti. Non siamo ancora riusciti ad eliminare questo "rumore". In ogni caso quando arriva il segnale bisogna uscire e poi rientrare quando arriva il nuovo in ingresso. In buona sostanza questi falsi movimenti sono molto pochi mentre i vantaggi di seguire le reti notevoli.
Cordiali saluti

Analisi dei portafogli

Cari Amici e gentili investitori,
continua il buon momento dell'azionario espresso nelle rispettive valute.
L'indice S&P500 porta a casa in settimana un +1,39%, il Nasdaq un 1,75% e il Dax un bellissimo 2,15%. Anche il nostro titolo monitorizzato, l'ENI cresce di un modesto 0,41%, ma è reduce da un mese di crescita sostenuta e ci si avvicina ad un rischio di ipercomprato, staremo attenti ai segnali in merito offerti dalla rete.
Non si rileva in settimana nessun valore aggiunto apportato dal trading delle reti neurali in quanto il segnale su queste 4 variabili finanziarie è sempre stato LONG sia nella settimana che da inizio anno, per cui sia l'indice di riferimento che i nostri portafogli, portano a casa, da inizio anno lo stesso risultato, rispettivamente:
S&P500 = 4,50%
Nasdaq = 7,22%
Dax = 5,46%
ENI = 10,54

Nettamente superiore (a due cifre sull'interesse annuo composto) il contributo delle reti neurali dalla data del lancio (1/1/2008)

Il portafoglio 100% azionario cala in settimana di uno -0,60% per effetto del calo sia dell'azionario internazionale (Black Rock Global Dynamic Equity) che del fondo collegato coi preziosi (Black Rock world Gold). Migliore il portafoglio identico gestito dalle reti neurali, che per effetto dello SHORT prolungato sull'azionario internazionale ci ha offerto una piccola protezione limando la perdiata ad un -0,35%.
Da inizio anno, grazie al trading offeto dalle reti e al piccolo contributo offerto in settimana il portafoglio reti neurali batte il portafoglio "compra e tinei" di +1,84% che in un mese e mezzo non è male!

il portafoglio 100% obbligazionario registra un segno meno identico su entrambi i portafogli (buy and hold e rete neruale) -0,12% . Il segnale di uscita dal comparto internazionale corporate (Pimco Glob Global Investment Grade Credit E Acc. Hedged (EUR)) è avvenuto ad un NAV di 13,01 e il rientro è allo stesso preciso NAV dopo 5 gg
Identico il risultato da inizio anno, mentre si registra un notevole vantaggio delle reti neurali dal lancio (+ 5,11% annuo medio in COPOSTA).

NB:
Tutte le analisi e le indicazioni di investimento si basano su rielaborazioni informatiche di dati pubblici e quantificazione di notizie diffuse al pubblico tramite stampa, internet e altri mezzi di diffusione di massa.
Nessun investimento dei portafogli modello dovrebbe essere intrapreso o clonato senza averne prima analizzato la propria propensione al rischio e valutato il grado di rischio connesso coi singoli investimenti.
La finalità del presente servizio è di natura informativa e conoscitiva, TOTALMENTE GRATUITO, e NON è da intendersi quale sollecitazione all’investimento o consulenza personalizzata.
Non si garantisce di ottenere in futuro i medesimi rendimenti passati.
Il realizzatore di questa newsletter può detenere posizioni nei titoli indicati nel Blog.

posizioni al 11 febbraio 2011

posizione del 10 febbraio 2011

Nulla di nuovo dal fronte occidentale, se non un presegnale di uscita dal Black Rock world Gold. Staremo a monitorizzare nei giorni prossimi sia il prezzo dell'oro che quello del dollaro (valuta di denominazione dei preziosi)
Saluti a tutti

Posizione del 9 febbraio 2011

Dietro vostre numerose richieste abbiamo provveduto anche ad inserire segnali operativi su di una singola azione del Ftse Mib. Nella fattispecie abbiamo scelto il titolo ENI sia perchè è uno dei titoli di cui abbiamo storico neurale pre 2008 sia perchè il titolo è fortemente "value" e sopratutto fortemente liquido.
Come sempre speriamo di avere fatto cosa gradita
un saluto
Claudio

posizione per 8 febbraio

dopo il cambiamento suggerito venerdì per oggi posizioni invariate su tutti gli investimenti. Viene riportato il cambiamento di venerdì (tutti i cambiamenti vengono riportati per due giorni)
cordiali saluti

posizioni per il 7 febbraio

Primo cambiamento offerto dalla rete. Uscire dal Pimco Glob Global Investment Grade Credit E Acc. Hedged (EUR)(obbligazionario corporate globale coperto dal rischio di cambio) e parcheggiarsi tramite switch sul Pimco Gis Euro Liquidity E (monetario in euro) ISIN: IE00B39T3874 in attesa che le reti ci offrano un indicazione di rientro.
A tal fine consideriamo che si utilizzino piattaforme on line (ce ne sono diverse) che se si inserisce il movimento entro le ore 11 di lunedì mattina esegue il cambio al nav della sera di lunedì stesso. Inoltre in queste piattaforme il costo di switch è spesso pari a zero o comunque entro i 9 Euro fissi. per semplicità nei rendimenti e per reale funzionamento di molte di queste piattaforme supponiamo costo dello switch uguale a ZERO.
Saluti

posizioni del 4 febbraio 2011

Nessun cambiamento di posizione rispetto a ieri

NewsLetter 3 febbraio 2011

Gentili investitori e cari amici, benritrovati,
dopo lunghissima assenza passata a risolvere casini vari (per fortuna lavorativi) ma soprattutto dedicata a perfezionare i miei software di previsione finanziaria si riprende, in veste totalmente nuova, a pubblicare il Blog che tanto calore e buona accoglienza aveva suscitato.
Il Blog come accennato, ora sarà diverso.
Diciamo meno “discorsivo” e più “operativo”, non solo dunque analisi qualitative come in passato, ma soprattutto analisi quantitative quotidiane, ove rimbalziamo a tarda sera o in mattinata giorno successivo, le indicazioni operative suggerite dai nostri applicativi proprietari basati sulle reti neurali.
Pubblichiamo le indicazioni operative su 3 indici (DAX in €, Nasdaq in $ e S&P’s 500 in $, facilmente riproducibili con ETF quotati sulla borsa di Milano) un cross, l’EUR/USD, e 4 SICAV (nella fattispecie due azionari della Black Rock e 2 obbligazionari della Pimco) coordinate in 2 portafogli tipo, uno 100% azionario e l’altro 100% obbligazionario, poi con cadenza settimanale il riassunto delle PERFORMANCE da inizio anno e da inizio gestione (1 gennaio 2008) e i grafici degli andamenti sia di Benchmark che delle nostre gestioni.
Riteniamo di aver raggiunto livelli di perfezionamento software molto buoni. In tutti questi anni e con quello che è successo dal settembre 2008 in poi le reti neurali hanno risposto egregiamente difendendo il portafoglio in modo molto efficace come si può notare da grafico e da tabella riassuntiva rendiment e creando un “gap” positivo molto importante sia rispetto ad una strategia buy and hold sia rispetto ad un rifugio “tout court” su obbligazionari e monetari.
Buona Lettura a tutti quanti
Cordiali saluti
Claudio Bonilauri
ISTRUZIONI D’USO
1° colonna, nome della tipologia di grandezza finanziaria
2° colonna: quando viene retrocesso per un data grandezza finanziaria la parola LONG evidenziata in verde vuol dire stare dentro quel determinato investimento. Se compare la parola SHORT evidenziata in giallo vuol dire uscire e aspettare che ricompaia il LONG prima di rientrare
3° colonna: mostra i giorni consecutivi sulla posizione menzionata nella colonna precedente
4° colonna: HOLD vuol dire tenere per fino alla data in colonna 7 la posizione LONG o SHORT evidenziata in colonna 2
5° numero medio di cambiamenti (LONG – SHORT) intervenuti annualmente a partire dal 1 gennaio 2008
6° colonna: momento per operare
7° data di validità del segnale.
NB:
Tutte le analisi e le indicazioni di investimento si basano su rielaborazioni informatiche di dati pubblici e quantificazione di notizie diffuse al pubblico tramite stampa, internet e altri mezzi di diffusione di massa.
Nessun investimento dei portafogli modello dovrebbe essere intrapreso senza averne prima analizzato la propria propensione al rischio e valutato il grado di rischio connesso coi singoli investimenti.
La finalità del presente servizio è di natura informativa e conoscitiva, TOTALMENTE GRATUITO, e NON è da intendersi quale sollecitazione all’investimento o consulenza personalizzata.
Non si garantisce di ottenere in futuro i medesimi rendimenti passati.
Il realizzatore di questa newsletter può detenere posizioni nei titoli indicati nel Blog.

Andamenti Storici e Grafici

Posizioni del 3 febbraio 2010