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Nessuna variazione
ciao
martedì 5 aprile 2011
venerdì 1 aprile 2011
Posizioni valide per venerdì 1 aprile
cambiare ENI rientrando in asta di chiusura
NB: QUANDO NON PUBBLICHIAMO NULLA VUOL DIRE CHE NON CI SONO CAMBIAMENTI
martedì 29 marzo 2011
lunedì 28 marzo 2011
Performance al 27 marzo 2011
S&P 500 +3,30% da inizio anno per rete e indice
Nasdaq: +4,29% da inizio anno per rete e indice
Dax: -0,62% da inizio anno per indice e + 9,31% per rete
Eni: +5,05% da inizio anno per azione e -0,35% per rete
Portafoglio 100% azionario: -5,35 BNCM e -7,18% rete
Portafoglio 100% obbligazionario: praticamente identico
mi scuso per il ritardo
cordiali saluti
Claudio
venerdì 25 marzo 2011
giovedì 24 marzo 2011
mercoledì 23 marzo 2011
Posizioni valide per mercoledì 23 marzo 2011
valgono quelle di ieri. nessun cambiamento.
cordiali saluti
cordiali saluti
martedì 22 marzo 2011
domenica 20 marzo 2011
Posizioni valide per lunedì 20 marzo 2011
valgono le stesse posizioni di venerdì! nessun cambiamento
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Performance settimanale
Altra settimana favorevole alla rete neurale Copernico. Nessun vantaggio sullo S&P500 e sul Nasdaq sia nell'ultima settimana che da inizio anno, avendo di fatto la rete simulato un buy & hold non avendo dato segnali di entrata e uscita.
Larete mette a segno in settimana un + 2,31% sul DAX contro un -4,54% fatto dall'indice portando il guadagno annuale rispetto indice a +9,53% (+4,87% rete -4,65% indice)
perde in settimana un -0,31% su ENI (-1,97%) da inizio anno
Guadagna la rete un +0,58% sul portafoglio 100% azionario grazie al BGF world gold che ha perso 0,89% in settimana contro un -3,22% (da inizio anno rete - 3,68% e fondo -15,70%).
Perde un -0,03 sul portafoglio 100% obbligazionario essendo rimasti fuori dal bgf credit invest che in settimana è lievemente cresciuto
cordiali saluti
venerdì 18 marzo 2011
posizioni valide per venerdì 18 marzo 2011
Sono le stesse di due giorni fa. Quando non pubblichiamo niente vuol dire che non ci sono variazioni. Continua la discesa del fondo sull'oro dal quale Copernico continua a tenerci saggiamente fuori. L'ingresso di ieri l'altro sul dax al valore di chiusura di 6.513,84 punti ci ha fruttato il buon rimbalzo di ieri.
cordiali saluti
cordiali saluti
mercoledì 16 marzo 2011
Aggiornamento sui mercati del 16 marzo 2011
Cari Clienti,
come scritto nell'analisi mercati di lunedì, lo scenario che sembra aver preso il sopravvento è quello del disastro nucleare giapponese che ha iniziato ad impattare violentemente su tutta la finanza, mercati azionari, obbligazioni societarie e speculative e sopratutto su materie prime ed oro.
Dei due scenari, terremoto e tzunami e terremoto, tzunami e disastro atomico manco a dirlo, l'ultimo sembra orami essere il più probabile. E' anche il peggiore da un punto di vista finanziario (oltre ovviamente che ambientale e umanitario). Di fatto la prospettiva di un disastro nucleare di portata mai vista prima d'oggi e che di ora in ora sembra diventare più cupo e probabile (al di là delle ovvie e non credibili tranquillizzazioni delle autorità giapponesi che ricordano tristemente quelle del 1986 dell'allora URSS...) hanno determinato una fuga precipitosa dagli assets più rischiosi. L'enorme stop forzatamente imposto alla macchina produttiva della terza economia del pianeta ha portato ad un immediato calo della domanda di materie prime e di fonti energetiche (con storni immediati nei prezzi), nonchè una vendita forzata da parte delle autorità giapponesi di tutto quello che potevano vendere al fine di drenare liquidità e immetterla nel mercato interno. In primis hanno venduto oro (che ha avuto un importante aggiustamento di prezzo) e le obbligazioni americane (di cui dopo la Cina il Giappone è il più grande detentore). Non bastando hanno anche provveduto a stampare moneta fresca di zecca per 65 mld di dollari lunedì "per sorreggere la borsa" che comunque è poi caduta di un 6,5%lunedì e di oltre -10% ieri!
questo gli effetti a breve. Nel medio periodo, più il disastro sarà importante più si verificheranno i seguenti scenari:
rimbalzo prepotente delle materie prime per effetto congiunto della domanda da ricostruzione, della enorme liquidità emessa da USA e Giappone in questi giorni e per un incremento notevole del prezzo delle materie prime energetiche tradizionali che sostituiranno nel breve la mancata produzione atomica (la Merkel ha già parlato di fermare 7 centrali nucleari), un incremento forte delle materie prime alimentari e agricole per rischi contaminazione su grosse zone medio asiatiche (vedi riso e soia).
La maggiore liquidità mondiale e l'aumento delle materie prime dovrebbe portare in alto le attese di inflazione. Di questo, ben presto dovrebbe beneficiarne l'oro, ora deprezzato solo dalle vendite forzate giapponesi e che rimane, come negli ultimi anni, un assets strategico di ogni portafoglio soddisfacente.
Ripresa, ma a tra qualche tempo, dei listini azionari con conseguente correzione dei valori obbligazionari che nell'immediato dovrebbero garantire invece buone performance.
grazie alla solita prudenza che caratterizzano i nostri portafogli, all'utilizzo di software di gestione del portafoglio (copernico) che ci ha fatto uscire da diversi azionari in questi giorni, a secondo del grado di rischio accettato da ogni cliente, l'impatto di questa crisi epocale dovrebbe essere limitata in via iniziale ad un -2,5%/-3,00% per i portafogli più aggressivi e ad un --0,50%, -0,10% per i più prudenti.
In ogni caso, il trading su questi fondi lo applicheremo sempre seguendo le indicazioni fornite dal trading system Copernico che ha dimostrato nel tempo e nel medio periodo (6 mesi / 1 anno) di proteggere notevolmente il capitale da tutti gli tzunami finanziari che si sono abbattuti negli ultimi anni
cordiali saluti
Claudio
come scritto nell'analisi mercati di lunedì, lo scenario che sembra aver preso il sopravvento è quello del disastro nucleare giapponese che ha iniziato ad impattare violentemente su tutta la finanza, mercati azionari, obbligazioni societarie e speculative e sopratutto su materie prime ed oro.
Dei due scenari, terremoto e tzunami e terremoto, tzunami e disastro atomico manco a dirlo, l'ultimo sembra orami essere il più probabile. E' anche il peggiore da un punto di vista finanziario (oltre ovviamente che ambientale e umanitario). Di fatto la prospettiva di un disastro nucleare di portata mai vista prima d'oggi e che di ora in ora sembra diventare più cupo e probabile (al di là delle ovvie e non credibili tranquillizzazioni delle autorità giapponesi che ricordano tristemente quelle del 1986 dell'allora URSS...) hanno determinato una fuga precipitosa dagli assets più rischiosi. L'enorme stop forzatamente imposto alla macchina produttiva della terza economia del pianeta ha portato ad un immediato calo della domanda di materie prime e di fonti energetiche (con storni immediati nei prezzi), nonchè una vendita forzata da parte delle autorità giapponesi di tutto quello che potevano vendere al fine di drenare liquidità e immetterla nel mercato interno. In primis hanno venduto oro (che ha avuto un importante aggiustamento di prezzo) e le obbligazioni americane (di cui dopo la Cina il Giappone è il più grande detentore). Non bastando hanno anche provveduto a stampare moneta fresca di zecca per 65 mld di dollari lunedì "per sorreggere la borsa" che comunque è poi caduta di un 6,5%lunedì e di oltre -10% ieri!
questo gli effetti a breve. Nel medio periodo, più il disastro sarà importante più si verificheranno i seguenti scenari:
rimbalzo prepotente delle materie prime per effetto congiunto della domanda da ricostruzione, della enorme liquidità emessa da USA e Giappone in questi giorni e per un incremento notevole del prezzo delle materie prime energetiche tradizionali che sostituiranno nel breve la mancata produzione atomica (la Merkel ha già parlato di fermare 7 centrali nucleari), un incremento forte delle materie prime alimentari e agricole per rischi contaminazione su grosse zone medio asiatiche (vedi riso e soia).
La maggiore liquidità mondiale e l'aumento delle materie prime dovrebbe portare in alto le attese di inflazione. Di questo, ben presto dovrebbe beneficiarne l'oro, ora deprezzato solo dalle vendite forzate giapponesi e che rimane, come negli ultimi anni, un assets strategico di ogni portafoglio soddisfacente.
Ripresa, ma a tra qualche tempo, dei listini azionari con conseguente correzione dei valori obbligazionari che nell'immediato dovrebbero garantire invece buone performance.
grazie alla solita prudenza che caratterizzano i nostri portafogli, all'utilizzo di software di gestione del portafoglio (copernico) che ci ha fatto uscire da diversi azionari in questi giorni, a secondo del grado di rischio accettato da ogni cliente, l'impatto di questa crisi epocale dovrebbe essere limitata in via iniziale ad un -2,5%/-3,00% per i portafogli più aggressivi e ad un --0,50%, -0,10% per i più prudenti.
In ogni caso, il trading su questi fondi lo applicheremo sempre seguendo le indicazioni fornite dal trading system Copernico che ha dimostrato nel tempo e nel medio periodo (6 mesi / 1 anno) di proteggere notevolmente il capitale da tutti gli tzunami finanziari che si sono abbattuti negli ultimi anni
cordiali saluti
Claudio
Posizioni valide per mercoledì 16 marzo 2011
La nostra rete neurale ci aveva fatto uscire dall' indice dax, l'8 marzo al valore di chiusura di 7.164,75 e ci fa rientrare oggi al valore di chiusura di stasera. In ogni caso ieri valeva 6647,66 con un "rispamrmio" in termini di evitata perdita ad oggi di circa 7,2%. Copernico ci fa anche uscire da ENI per la seconda volta in poco tempo. Continua il forte risparmio sul BG world gold da cui Copernico ci aveva fatto uscire evitandoci un'altro storno pesante di ieri (oltre 2%).
martedì 15 marzo 2011
lunedì 14 marzo 2011
domenica 13 marzo 2011
Performance
settimana molto positiva per Copernico, la nostra rete neurale:
batte il Dax di 2,55% (grazie ad aver liquidato l'investimento)
batte ENI di 0,59% per essere entrata nella seconda metà della setimana
fa un +0,91% nel portafoglio 100% azionario grazie all'uscita dal BGF World Gold che ha evitato gli importanti storni degli ultimi 2/3 giorni (circa il 4%)
fa un -0,21% sul portafoglio 100% obbligazionario in quanto ci aveva fatto uscire dal Pimco Glbl cred invest E H che in settimana è leggermente cresciuto.
Cordiali saluti
venerdì 11 marzo 2011
giovedì 10 marzo 2011
posizioni valide per giovedì 10 marzo 2011
Il trading system ci fa rientrare in ENI, eravamo usciti al prezzo ufficiale di 17,31, vediamo a quale prezzo ufficiale oggi ci fa rientrare., ma penso che su questa tornata Copernico perde qualcosa per strada. Inoltre ci fa uscire dall'oro con nav stasera.
Cordiali saluti
mercoledì 9 marzo 2011
martedì 8 marzo 2011
posizioni valide per martedì 8 marzo 2011
Copernico ci suggerisce l'uscita dal Dax al prezzo di chiusura di stasera
cordiali saluti
sabato 5 marzo 2011
venerdì 4 marzo 2011
Posizioni valide per venerdì 4 marzo 2011
come vedete Copernico ci fa rientrare in BGF world gold. Ci aveva fatto uscire il 27/2 al nav t+1 del 28/2 che è stato pari a 43,53 €. Dando l'ordine oggi si rientra al Nav di lunedì sera che vedremo se superiore o inferiore al Nav di uscita
Saluti
giovedì 3 marzo 2011
mercoledì 2 marzo 2011
posizioni valide per mercoledì 2 marzo
Come qualche amico visitatore ha notato, i gg consecutivi di posizione a volte cambiano. Questo è dovuto al fatto che la rete neurale si riaggiorna automaticamente a sua discrezione (quando sale il margine di errore sostanzialmente) e nel momento che si riaddestra ricalcola sul passato i parametri migliori e spesso quindi cambia i giorni. Questo comunque è solo un dato informativo che non cambia il segnale operativo valido per la giornata
cordiali saluti
martedì 1 marzo 2011
Posizioni valide per martedì 1 marzo
dai due fondi di cui ultimo report siamo usciti al NAV di ieri (quello pubblicato oggi su morning star)
cordiali saluti
lunedì 28 febbraio 2011
Nota sui mercati del 28 febbraio 2011
La nota è scaricabile dall'host sul titolo del presente Post.
cordiali saluti
cordiali saluti
sabato 26 febbraio 2011
Posizioni valide per lunedì 28 febbraio 2011
attenzione perchè ci sono importanti novità
Copernico ci fa uscire dall'investimento correlato con l'oro e ci fa uscire dall'investimento in obbligazionari mondiali corporate. Il NAV di uscita è quello di lunedì sera. Il movimento va effettuato sulle piattaforme che lavorano in tempo T se si inserisce lo switch entro la mattinata.
Cordiali saluti
Riepilogo Rendimenti al 25 febbraio 2011
i portafogli suggeriti da Copernico Trading System presentano in settimana i seguenti risultati:
Perdono rispetto ad una strategia compra e tieni su ENI di 1,28% in quanto Copernico ci ha fatto uscire al prezzo di giovedì facendoci perdere la coda di rimbalzo di venerdì. Vedremo nei giorni a venire le indicazioni che ci fornisce
Restano praticamente identici le altre grandezze in quanto non ci sono stati movimenti in settimana.
Perde leggermente il portafoglio 100% azionario da inzio anno
Sono tutti abbondantemente vincenti a 3 anni.
venerdì 25 febbraio 2011
Posizioni valide per venerdì 25 febbraio 2011
Chi come noi avesse seguito le istruzioni di Copernico Trading System (CTS) sarebbe uscito dall'ENI al prezzo UFFICIALE di ieri pari a 17,3073. Vedremo a che prezzo ci farà rientrare. Ricordo che ogni 2 settimane pubblichiamo il riepilogo delle performance. A chi ci scrive che il prezzo ufficiale e un po' "virtuale" spieghiamo che purtroppo è quello che viene pubblicato dalle serie storiche disponibili in automatico, tipo EXACT o Morningstar. Noi consigliamo sempre di operare in asta di chiusura. A volte, come in questo caso si è sfortunati e si chiude un po' sotto il prezzo ufficiale, altre si è fortunati e si chiude sopra. Nel lungo periodo le due componenti dovrebbero compensarsi. Stiamo comunque valutando altri servizi di fornitura ad estrapolazione automatica dei dati al fine di riuscire a fornirvi il segnale appositamente sul prezzo di chiusura. Vi terremo informati
Cordiali saluti
cordiali saluti
giovedì 24 febbraio 2011
Posizioni valide per giovedì 24 febbraio 2011
Come si può vedere Copernico ci dice di uscire da ENI in asta di chiusura di questa sera.
Cordiali saluti
mercoledì 23 febbraio 2011
posizioni valide per mercoledì 23 febbraio 2011
chi avesse eseguito lunedì l'imput di entrare in BlackRock BGF Global Dynamic Equity E2 Cap. (EUR) sarebbe entrato con il nav di ieri sera che è 9,22
Curiosamente su ENI Copernico (che è il nome della rete neurale) continua a dare segnale long. Vedremo...
buona giornata a tutti
martedì 22 febbraio 2011
domenica 20 febbraio 2011
Posizioni valide per lunedì 21 febbraio 2011
Entrare nel BlackRock BGF Global Dynamic Equity E2 Cap. (EUR). Di fatto siamo long su tutte le posizioni. Ricordo inoltre che essere long sull'eurusd vuol dire comprare dollari (essere lunghi sul dollaro). Quando comparirà short, bisogna vendere dollari e stare in euro in attesa del segnale long.
venerdì 18 febbraio 2011
giovedì 17 febbraio 2011
mercoledì 16 febbraio 2011
martedì 15 febbraio 2011
domenica 13 febbraio 2011
Posizioni per lunedì 15 Febbario
Si ritorna dentro il corporate. Sostanzialmente uscita e entrata avvengono allo stesso prezzo circa. Si tratta di falsi segnali che le reti offrono in occasione di lateralizzazioni molto strette che ci obbligano a fare movimenti di fatto ininfluenti. Non siamo ancora riusciti ad eliminare questo "rumore". In ogni caso quando arriva il segnale bisogna uscire e poi rientrare quando arriva il nuovo in ingresso. In buona sostanza questi falsi movimenti sono molto pochi mentre i vantaggi di seguire le reti notevoli.
Cordiali saluti
Analisi dei portafogli
Cari Amici e gentili investitori,
continua il buon momento dell'azionario espresso nelle rispettive valute.
L'indice S&P500 porta a casa in settimana un +1,39%, il Nasdaq un 1,75% e il Dax un bellissimo 2,15%. Anche il nostro titolo monitorizzato, l'ENI cresce di un modesto 0,41%, ma è reduce da un mese di crescita sostenuta e ci si avvicina ad un rischio di ipercomprato, staremo attenti ai segnali in merito offerti dalla rete.
Non si rileva in settimana nessun valore aggiunto apportato dal trading delle reti neurali in quanto il segnale su queste 4 variabili finanziarie è sempre stato LONG sia nella settimana che da inizio anno, per cui sia l'indice di riferimento che i nostri portafogli, portano a casa, da inizio anno lo stesso risultato, rispettivamente:
S&P500 = 4,50%
Nasdaq = 7,22%
Dax = 5,46%
ENI = 10,54
Nettamente superiore (a due cifre sull'interesse annuo composto) il contributo delle reti neurali dalla data del lancio (1/1/2008)
Il portafoglio 100% azionario cala in settimana di uno -0,60% per effetto del calo sia dell'azionario internazionale (Black Rock Global Dynamic Equity) che del fondo collegato coi preziosi (Black Rock world Gold). Migliore il portafoglio identico gestito dalle reti neurali, che per effetto dello SHORT prolungato sull'azionario internazionale ci ha offerto una piccola protezione limando la perdiata ad un -0,35%.
Da inizio anno, grazie al trading offeto dalle reti e al piccolo contributo offerto in settimana il portafoglio reti neurali batte il portafoglio "compra e tinei" di +1,84% che in un mese e mezzo non è male!
il portafoglio 100% obbligazionario registra un segno meno identico su entrambi i portafogli (buy and hold e rete neruale) -0,12% . Il segnale di uscita dal comparto internazionale corporate (Pimco Glob Global Investment Grade Credit E Acc. Hedged (EUR)) è avvenuto ad un NAV di 13,01 e il rientro è allo stesso preciso NAV dopo 5 gg
Identico il risultato da inizio anno, mentre si registra un notevole vantaggio delle reti neurali dal lancio (+ 5,11% annuo medio in COPOSTA).
NB:
Tutte le analisi e le indicazioni di investimento si basano su rielaborazioni informatiche di dati pubblici e quantificazione di notizie diffuse al pubblico tramite stampa, internet e altri mezzi di diffusione di massa.
Nessun investimento dei portafogli modello dovrebbe essere intrapreso o clonato senza averne prima analizzato la propria propensione al rischio e valutato il grado di rischio connesso coi singoli investimenti.
La finalità del presente servizio è di natura informativa e conoscitiva, TOTALMENTE GRATUITO, e NON è da intendersi quale sollecitazione all’investimento o consulenza personalizzata.
Non si garantisce di ottenere in futuro i medesimi rendimenti passati.
Il realizzatore di questa newsletter può detenere posizioni nei titoli indicati nel Blog.
venerdì 11 febbraio 2011
giovedì 10 febbraio 2011
posizione del 10 febbraio 2011
Nulla di nuovo dal fronte occidentale, se non un presegnale di uscita dal Black Rock world Gold. Staremo a monitorizzare nei giorni prossimi sia il prezzo dell'oro che quello del dollaro (valuta di denominazione dei preziosi)
Saluti a tutti
mercoledì 9 febbraio 2011
Posizione del 9 febbraio 2011
Dietro vostre numerose richieste abbiamo provveduto anche ad inserire segnali operativi su di una singola azione del Ftse Mib. Nella fattispecie abbiamo scelto il titolo ENI sia perchè è uno dei titoli di cui abbiamo storico neurale pre 2008 sia perchè il titolo è fortemente "value" e sopratutto fortemente liquido.
Come sempre speriamo di avere fatto cosa gradita
un saluto
Claudio
martedì 8 febbraio 2011
posizione per 8 febbraio
dopo il cambiamento suggerito venerdì per oggi posizioni invariate su tutti gli investimenti. Viene riportato il cambiamento di venerdì (tutti i cambiamenti vengono riportati per due giorni)
cordiali saluti
sabato 5 febbraio 2011
posizioni per il 7 febbraio
Primo cambiamento offerto dalla rete. Uscire dal Pimco Glob Global Investment Grade Credit E Acc. Hedged (EUR)(obbligazionario corporate globale coperto dal rischio di cambio) e parcheggiarsi tramite switch sul Pimco Gis Euro Liquidity E (monetario in euro) ISIN: IE00B39T3874 in attesa che le reti ci offrano un indicazione di rientro.
A tal fine consideriamo che si utilizzino piattaforme on line (ce ne sono diverse) che se si inserisce il movimento entro le ore 11 di lunedì mattina esegue il cambio al nav della sera di lunedì stesso. Inoltre in queste piattaforme il costo di switch è spesso pari a zero o comunque entro i 9 Euro fissi. per semplicità nei rendimenti e per reale funzionamento di molte di queste piattaforme supponiamo costo dello switch uguale a ZERO.
Saluti
venerdì 4 febbraio 2011
giovedì 3 febbraio 2011
NewsLetter 3 febbraio 2011
Gentili investitori e cari amici, benritrovati,
dopo lunghissima assenza passata a risolvere casini vari (per fortuna lavorativi) ma soprattutto dedicata a perfezionare i miei software di previsione finanziaria si riprende, in veste totalmente nuova, a pubblicare il Blog che tanto calore e buona accoglienza aveva suscitato.
Il Blog come accennato, ora sarà diverso.
Diciamo meno “discorsivo” e più “operativo”, non solo dunque analisi qualitative come in passato, ma soprattutto analisi quantitative quotidiane, ove rimbalziamo a tarda sera o in mattinata giorno successivo, le indicazioni operative suggerite dai nostri applicativi proprietari basati sulle reti neurali.
Pubblichiamo le indicazioni operative su 3 indici (DAX in €, Nasdaq in $ e S&P’s 500 in $, facilmente riproducibili con ETF quotati sulla borsa di Milano) un cross, l’EUR/USD, e 4 SICAV (nella fattispecie due azionari della Black Rock e 2 obbligazionari della Pimco) coordinate in 2 portafogli tipo, uno 100% azionario e l’altro 100% obbligazionario, poi con cadenza settimanale il riassunto delle PERFORMANCE da inizio anno e da inizio gestione (1 gennaio 2008) e i grafici degli andamenti sia di Benchmark che delle nostre gestioni.
Riteniamo di aver raggiunto livelli di perfezionamento software molto buoni. In tutti questi anni e con quello che è successo dal settembre 2008 in poi le reti neurali hanno risposto egregiamente difendendo il portafoglio in modo molto efficace come si può notare da grafico e da tabella riassuntiva rendiment e creando un “gap” positivo molto importante sia rispetto ad una strategia buy and hold sia rispetto ad un rifugio “tout court” su obbligazionari e monetari.
Buona Lettura a tutti quanti
Cordiali saluti
Claudio Bonilauri
ISTRUZIONI D’USO
1° colonna, nome della tipologia di grandezza finanziaria
2° colonna: quando viene retrocesso per un data grandezza finanziaria la parola LONG evidenziata in verde vuol dire stare dentro quel determinato investimento. Se compare la parola SHORT evidenziata in giallo vuol dire uscire e aspettare che ricompaia il LONG prima di rientrare
3° colonna: mostra i giorni consecutivi sulla posizione menzionata nella colonna precedente
4° colonna: HOLD vuol dire tenere per fino alla data in colonna 7 la posizione LONG o SHORT evidenziata in colonna 2
5° numero medio di cambiamenti (LONG – SHORT) intervenuti annualmente a partire dal 1 gennaio 2008
6° colonna: momento per operare
7° data di validità del segnale.
NB:
Tutte le analisi e le indicazioni di investimento si basano su rielaborazioni informatiche di dati pubblici e quantificazione di notizie diffuse al pubblico tramite stampa, internet e altri mezzi di diffusione di massa.
Nessun investimento dei portafogli modello dovrebbe essere intrapreso senza averne prima analizzato la propria propensione al rischio e valutato il grado di rischio connesso coi singoli investimenti.
La finalità del presente servizio è di natura informativa e conoscitiva, TOTALMENTE GRATUITO, e NON è da intendersi quale sollecitazione all’investimento o consulenza personalizzata.
Non si garantisce di ottenere in futuro i medesimi rendimenti passati.
Il realizzatore di questa newsletter può detenere posizioni nei titoli indicati nel Blog.
dopo lunghissima assenza passata a risolvere casini vari (per fortuna lavorativi) ma soprattutto dedicata a perfezionare i miei software di previsione finanziaria si riprende, in veste totalmente nuova, a pubblicare il Blog che tanto calore e buona accoglienza aveva suscitato.
Il Blog come accennato, ora sarà diverso.
Diciamo meno “discorsivo” e più “operativo”, non solo dunque analisi qualitative come in passato, ma soprattutto analisi quantitative quotidiane, ove rimbalziamo a tarda sera o in mattinata giorno successivo, le indicazioni operative suggerite dai nostri applicativi proprietari basati sulle reti neurali.
Pubblichiamo le indicazioni operative su 3 indici (DAX in €, Nasdaq in $ e S&P’s 500 in $, facilmente riproducibili con ETF quotati sulla borsa di Milano) un cross, l’EUR/USD, e 4 SICAV (nella fattispecie due azionari della Black Rock e 2 obbligazionari della Pimco) coordinate in 2 portafogli tipo, uno 100% azionario e l’altro 100% obbligazionario, poi con cadenza settimanale il riassunto delle PERFORMANCE da inizio anno e da inizio gestione (1 gennaio 2008) e i grafici degli andamenti sia di Benchmark che delle nostre gestioni.
Riteniamo di aver raggiunto livelli di perfezionamento software molto buoni. In tutti questi anni e con quello che è successo dal settembre 2008 in poi le reti neurali hanno risposto egregiamente difendendo il portafoglio in modo molto efficace come si può notare da grafico e da tabella riassuntiva rendiment e creando un “gap” positivo molto importante sia rispetto ad una strategia buy and hold sia rispetto ad un rifugio “tout court” su obbligazionari e monetari.
Buona Lettura a tutti quanti
Cordiali saluti
Claudio Bonilauri
ISTRUZIONI D’USO
1° colonna, nome della tipologia di grandezza finanziaria
2° colonna: quando viene retrocesso per un data grandezza finanziaria la parola LONG evidenziata in verde vuol dire stare dentro quel determinato investimento. Se compare la parola SHORT evidenziata in giallo vuol dire uscire e aspettare che ricompaia il LONG prima di rientrare
3° colonna: mostra i giorni consecutivi sulla posizione menzionata nella colonna precedente
4° colonna: HOLD vuol dire tenere per fino alla data in colonna 7 la posizione LONG o SHORT evidenziata in colonna 2
5° numero medio di cambiamenti (LONG – SHORT) intervenuti annualmente a partire dal 1 gennaio 2008
6° colonna: momento per operare
7° data di validità del segnale.
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